PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWEX с VIVIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TSWEX (TSW Large Cap Value Fund) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TSWEX returned 9.93%/yr vs 12.63%/yr for VIVIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TSWEX charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for VIVIX.

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции TSWEX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 9.93% против 12.63% соответственно.

TSWEX

1 день
1.02%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
7.74%
С начала года
7.74%
1 год
-0.68%
3 года*
8.89%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.93%

VIVIX

1 день
-0.33%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
14.96%
С начала года
14.96%
1 год
24.16%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.03%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWEX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		7.74%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		14.96%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Correlation

The correlation between TSWEX and VIVIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1998 г.

0.93

Over the past year, the correlation between TSWEX and VIVIX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с GQHPXTSWEX с NEIMXTSWEX с AVERXTSWEX с TWEIXTSWEX с TOWFX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с SPYVIVIX с OIEJXVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Доходность на риск

TSWEX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSWEXVIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.36

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.39

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.42

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.83

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

14.38

-14.52

TSWEX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VIVIX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и VIVIX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и VIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWEXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-59.30%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-6.36%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-14.40%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-17.12%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-36.80%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-0.93%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-9.24%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

1.69%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и VIVIX

TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 3.64% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWEXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.61%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

7.98%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

10.38%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

13.92%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.69%

-0.43%

Сравнение комиссий TSWEX и VIVIX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и VIVIX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VIVIX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		1.53%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.88%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TSWEX and VIVIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSWEX has higher volatility (3.64%) compared to VIVIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, TSWEX dropped -53.14% vs VIVIX's -59.30%.

VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWEX и VIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор