PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSWEX с VIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWEX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		1.69%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.63%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSWEX показывает доходность 1.69%, а VIVIX немного ниже – 1.63%. За последние 10 лет акции TSWEX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 11.62% соответственно.

TSWEX

1 день
-0.23%
1 месяц
-5.36%
С начала года
1.69%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-3.20%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.26%

VIVIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.18%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с ACTIXTSWEX с FBLEXTSWEX с RIDAXTSWEX с TOWFXTSWEX с YAFFX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий TSWEX и VIVIX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

TSWEX
TSW Large Cap Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TSWEX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWEXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.04

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.50

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.25

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

5.67

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWEX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWEXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.04

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между TSWEX и VIVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и VIVIX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VIVIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		0.67%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.06%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и VIVIX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSWEXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-59.30%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.29%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-17.12%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-36.80%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-6.36%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-9.31%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

2.48%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и VIVIX

Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSWEXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.27%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

7.52%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

14.82%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

13.90%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.74%

-0.40%