PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSWEX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWEX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		2.84%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TSWEX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.76% соответственно.

TSWEX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-9.78%
1 год
-1.95%
3 года*
8.25%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.38%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с ACIIXTSWEX с ACTIXTSWEX с FBLEXTSWEX с RIDAXTSWEX с SWLVX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий TSWEX и TWEIX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TSWEX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWEXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.92

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.35

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.27

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

4.91

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWEX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWEXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.92

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.75

-0.28

Корреляция

Корреляция между TSWEX и TWEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и TWEIX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		0.66%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и TWEIX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSWEXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-39.30%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-8.86%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-13.69%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-32.82%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-4.90%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-4.17%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

2.35%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и TWEIX

TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSWEXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.04%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

6.12%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

11.60%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

10.71%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

13.35%

+2.99%