Сравнение TSWEX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TSWEX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSWEX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWEX TSW Large Cap Value Fund | 2.84% | 2.29% | 11.12% | 6.47% | 0.85% | 25.23% | 7.37% | 21.26% | -1.91% | 14.52% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TSWEX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSWEX имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции NEIMX немного отстают с 9.24%.
TSWEX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- -9.78%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 9.38%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSWEX и NEIMX
TSWEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
TSWEX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
TSWEX
NEIMX
Сравнение TSWEX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWEX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.65 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 2.32 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.49 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 12.55 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWEX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.65 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.02 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.02 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.03 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между TSWEX и NEIMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWEX и NEIMX
Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWEX TSW Large Cap Value Fund | 0.66% | 1.05% | 8.86% | 8.12% | 12.42% | 13.07% | 5.12% | 4.40% | 16.09% | 8.52% | 11.06% | 6.91% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок TSWEX и NEIMX
Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSWEX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -92.94% | +39.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -10.78% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -92.94% | +76.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -92.94% | +59.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.51% | -90.08% | +78.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -9.92% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 2.14% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWEX и NEIMX
Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 3.27%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSWEX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.05% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 8.52% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 15.65% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 576.30% | -561.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 407.62% | -391.28% |