- ISIN
- US46653M6416
- Эмитент
- TS&W Funds
- Дата выпуска
- 17 июл. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSWEX
TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции TSWEX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSWEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,358.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) показал доход в 7.33% с начала года и 2.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSWEX составила 9.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
TSW Large Cap Value Fund
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 9.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность TSWEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TSWEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 15 дек. 2025 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.77% | 3.56% | -3.79% | 3.21% | 0.22% | 0.36% | 7.33% | ||||||
| 2025 | 5.53% | 0.96% | 0.86% | -2.11% | 2.08% | 2.55% | -2.13% | 4.42% | 2.57% | -2.52% | 3.07% | -11.80% | 2.29% |
| 2024 | 0.56% | 2.14% | 4.40% | -3.51% | 3.02% | -1.18% | 5.73% | 1.45% | -0.02% | -0.93% | 5.34% | -5.73% | 11.12% |
| 2023 | 2.19% | -3.37% | -0.65% | 1.04% | -3.41% | 5.46% | 2.03% | -0.38% | -2.44% | -1.50% | 4.33% | 3.46% | 6.47% |
| 2022 | 1.83% | 0.69% | 2.47% | -4.34% | 3.49% | -8.09% | 3.25% | -1.72% | -7.21% | 10.23% | 5.14% | -3.32% | 0.85% |
| 2021 | -0.85% | 5.16% | 7.69% | 4.22% | 1.99% | -1.18% | -1.12% | 2.20% | -2.15% | 3.93% | -3.46% | 7.04% | 25.23% |
Метрики бенчмарка
TSW Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 0.42%, beta of 0.85, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 1992.
- This fund participated in 87.96% of S&P 500 Index downside but only 84.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.42%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 84.65%
- Участие в снижении
- 87.96%
Комиссия
Комиссия TSWEX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSWEX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TSWEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.69 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 12.34 | -11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TSW Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.14 | $1.14 | $1.02 | $1.59 | $1.86 | $0.66 | $0.56 | $1.76 | $1.10 | $1.35 | $0.86 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.05% | 8.86% | 8.12% | 12.42% | 13.07% | 5.12% | 4.40% | 16.09% | 8.52% | 11.06% | 6.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TSW Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TSW Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 53.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
Текущая просадка TSW Large Cap Value Fund составляет 7.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.14%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 1mo | 5y 6moокт. 2007 г. - май 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.73%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moмай 2001 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -33.90%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 25d | 8mo 27dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -17.68%авг. 1998 г. | 4mo 26d | 4mo 10d | 9mo 6dапр. 1998 г. - янв. 1999 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.43%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 11d | 9mo 15dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| TSWEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -56.78% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -9.10% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -18.90% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -25.43% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -33.92% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -2.97% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -10.72% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 1.97% | +5.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TSWEX
Добавьте TSW Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSWEX