PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSWEX с VTSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).

TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWEX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		2.84%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у VTSNX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции TSWEX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.85% соответственно.

TSWEX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-9.78%
1 год
-1.95%
3 года*
8.25%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.38%

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с ACIIXTSWEX с ACTIXTSWEX с FBLEXTSWEX с HDCTXTSWEX с HFCVXTSWEX с LEXCX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Сравнение комиссий TSWEX и VTSNX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

TSWEX
TSW Large Cap Value Fund
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TSWEX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWEXVTSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.76

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

2.32

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.35

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

9.23

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWEX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWEXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.76

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.09

Корреляция

Корреляция между TSWEX и VTSNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и VTSNX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VTSNX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		0.66%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и VTSNX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и VTSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSWEXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-35.72%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.29%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-29.55%

+13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-35.72%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-8.81%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-8.16%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

2.88%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и VTSNX

Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSWEXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

7.48%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

10.82%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

15.73%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.84%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

15.85%

+0.49%