PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWEX с VTSNX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TSWEX (TSW Large Cap Value Fund) and VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - TSWEX is a Large Cap Value Equities fund managed by TS&W Funds, while VTSNX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, TSWEX returned 9.93%/yr vs 9.77%/yr for VTSNX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSWEX charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for VTSNX.

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 12.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSWEX имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции VTSNX немного отстают с 9.77%.

TSWEX

1 день
1.02%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
7.74%
С начала года
7.74%
1 год
-0.68%
3 года*
8.89%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.93%

VTSNX

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
12.38%
С начала года
12.38%
1 год
25.17%
3 года*
18.16%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWEX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		7.74%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		12.38%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Correlation

The correlation between TSWEX and VTSNX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.73

Over the past year, the correlation between TSWEX and VTSNX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с GQHPXTSWEX с NEIMXTSWEX с AVERXTSWEX с TWEIXTSWEX с TOWFXTSWEX с VALAX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Доходность на риск

TSWEX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSWEXVTSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.67

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.28

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.28

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

8.77

-8.91

TSWEX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и VTSNX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и VTSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWEXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-35.72%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.29%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-13.14%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-29.50%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-35.72%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-2.98%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-8.06%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

2.93%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и VTSNX

Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWEXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

6.86%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

13.52%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

15.41%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

15.29%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

15.78%

+0.48%

Сравнение комиссий TSWEX и VTSNX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и VTSNX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VTSNX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		1.53%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.59%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

TSWEX and VTSNX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSNX has higher volatility (6.86%) compared to TSWEX (3.64%). In terms of maximum drawdown, TSWEX dropped -53.14% vs VTSNX's -35.72%.

VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWEX и VTSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор