PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSWEX с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWEX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		1.69%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции TSWEX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.26% против 11.53% соответственно.

TSWEX

1 день
-0.23%
1 месяц
-5.36%
С начала года
1.69%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-3.20%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.26%

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTSNXTSWEX с ACIIXTSWEX с ACTIXTSWEX с FBLEXTSWEX с HDCTXTSWEX с LEXCXTSWEX с PSECX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий TSWEX и VT

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

TSWEX
TSW Large Cap Value Fund
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

TSWEX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWEXVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.25

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.84

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.83

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

8.51

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWEX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWEXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.25

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между TSWEX и VT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и VT

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		0.67%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и VT

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

TSWEXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-50.27%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.84%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-26.38%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-34.24%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-6.89%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.08%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

2.55%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и VT

Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSWEXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

6.33%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

9.95%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

17.24%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

15.98%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.20%

-0.86%