PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSWEX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWEX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		1.69%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

TSWEX

1 день
-0.23%
1 месяц
-5.36%
С начала года
1.69%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-3.20%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.26%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с ACIIXTSWEX с ACTIXTSWEX с FBLEXTSWEX с HDCTXTSWEX с LEXCX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий TSWEX и TOWFX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TSWEX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWEXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.76

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.42

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

2.07

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

10.75

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWEX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWEXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.76

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.02

+0.45

Корреляция

Корреляция между TSWEX и TOWFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и TOWFX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		0.67%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и TOWFX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSWEXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-96.18%

+43.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-9.39%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-96.18%

+79.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-94.95%

+82.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-21.04%

+13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

1.81%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и TOWFX

TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSWEXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.60%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

6.60%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

11.95%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

1,084.26%

-1,069.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

971.53%

-955.19%