Сравнение TSWEX с UPDDX
TSWEX (TSW Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSWEX charges 0.75%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности TSWEX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSWEX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 9.83%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSWEX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSWEX TSW Large Cap Value Fund | -0.07% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between TSWEX and UPDDX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWEX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
TSWEX
UPDDX
Сравнение TSWEX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWEX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWEX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 22.25 | -21.78 |
Просадки
Сравнение просадок TSWEX и UPDDX
Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWEX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -1.24% | -51.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -0.20% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -0.35% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWEX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWEX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 23.04% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 23.04% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 23.04% | -6.71% |
Сравнение комиссий TSWEX и UPDDX
TSWEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWEX и UPDDX
Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWEX TSW Large Cap Value Fund | 1.14% | 1.05% | 8.86% | 8.12% | 12.42% | 13.07% | 5.12% | 4.40% | 16.09% | 8.52% | 11.06% | 6.91% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSWEX and UPDDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSWEX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор