Сравнение TSWEX с VALAX
TSWEX (TSW Large Cap Value Fund) and VALAX (Al Frank Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TSWEX returned 9.93%/yr vs 14.58%/yr for VALAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TSWEX charges 0.75%/yr vs 1.24%/yr for VALAX.
Доходность
Сравнение доходности TSWEX и VALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSWEX показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции TSWEX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.93% против 14.58% соответственно.
TSWEX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 9.93%
VALAX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 23.61%
- С начала года
- 23.61%
- 1 год
- 41.98%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам TSWEX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWEX TSW Large Cap Value Fund | 7.74% | 2.29% | 11.12% | 6.47% | 0.85% | 25.23% | 7.37% | 21.26% | -1.91% | 14.52% |
VALAX Al Frank Fund | 23.61% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Correlation
The correlation between TSWEX and VALAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between TSWEX and VALAX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWEX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
TSWEX
VALAX
Сравнение TSWEX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSWEX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.52 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 5.08 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 19.85 | -19.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSWEX и VALAX
Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и VALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWEX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -61.26% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -8.56% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -25.81% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -25.81% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -38.22% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -1.39% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -10.71% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 2.19% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWEX и VALAX
Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 3.64%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWEX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 6.26% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 11.92% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 14.65% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 17.92% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 19.32% | -3.06% |
Сравнение комиссий TSWEX и VALAX
TSWEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWEX и VALAX
Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VALAX в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWEX TSW Large Cap Value Fund | 1.53% | 1.05% | 8.86% | 8.12% | 12.42% | 13.07% | 5.12% | 4.40% | 16.09% | 8.52% | 11.06% | 6.91% |
VALAX Al Frank Fund | 7.00% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
TSWEX and VALAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALAX has higher volatility (6.26%) compared to TSWEX (3.64%). In terms of maximum drawdown, TSWEX dropped -53.14% vs VALAX's -61.26%.
VALAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSWEX и VALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор