PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSWEX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Al Frank Fund (VALAX).

TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWEX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		1.69%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции TSWEX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.26% против 12.38% соответственно.

TSWEX

1 день
-0.23%
1 месяц
-5.36%
С начала года
1.69%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-3.20%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.26%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с ACTIXTSWEX с FBLEXTSWEX с RIDAXTSWEX с TOWFXTSWEX с VIVIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий TSWEX и VALAX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TSWEX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWEXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.63

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.23

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

2.13

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

9.00

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWEX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWEXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.63

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.08

Корреляция

Корреляция между TSWEX и VALAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и VALAX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		0.67%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и VALAX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSWEXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-61.26%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-13.03%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-25.81%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-38.22%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-8.56%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-10.83%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

3.08%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и VALAX

Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 2.96%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSWEXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.61%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

10.48%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

18.57%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

17.70%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

19.29%

-2.95%