Сравнение TSWEX с IDIVX
TSWEX (TSW Large Cap Value Fund) and IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TSWEX returned 9.93%/yr vs 11.42%/yr for IDIVX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TSWEX charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for IDIVX.
Доходность
Сравнение доходности TSWEX и IDIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSWEX показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции TSWEX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.42% соответственно.
TSWEX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 9.93%
IDIVX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 16.35%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам TSWEX и IDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWEX TSW Large Cap Value Fund | 7.74% | 2.29% | 11.12% | 6.47% | 0.85% | 25.23% | 7.37% | 21.26% | -1.91% | 14.52% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 16.35% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
Correlation
The correlation between TSWEX and IDIVX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between TSWEX and IDIVX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWEX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск
TSWEX
IDIVX
Сравнение TSWEX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSWEX | IDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 5.06 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 21.69 | -21.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSWEX и IDIVX
Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и IDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWEX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -31.64% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -5.72% | -8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -15.37% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -16.34% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -31.64% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -1.37% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -3.34% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 1.33% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWEX и IDIVX
TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWEX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.31% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 7.71% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 9.95% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 13.96% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 14.93% | +1.33% |
Сравнение комиссий TSWEX и IDIVX
TSWEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWEX и IDIVX
Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности IDIVX в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.42% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
TSWEX TSW Large Cap Value Fund | 1.53% | 1.05% | 8.86% | 8.12% | 12.42% | 13.07% | 5.12% | 4.40% | 16.09% | 8.52% | 11.06% | 6.91% |
Часто задаваемые вопросы
TSWEX and IDIVX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSWEX has higher volatility (3.64%) compared to IDIVX (3.31%). In terms of maximum drawdown, TSWEX dropped -53.14% vs IDIVX's -31.64%.
IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSWEX и IDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор