Сравнение TSPX с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
TSPX и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPX и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPX и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | -2.96% | 15.46% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%.
TSPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPX и MDIV
TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
TSPX vs. MDIV — Ранг доходности на риск
TSPX
MDIV
Сравнение TSPX c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPX | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.52 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.75 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.61 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 2.45 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPX | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.52 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.33 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между TSPX и MDIV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и MDIV
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 2.21% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок TSPX и MDIV
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPX | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -48.50% | +40.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -8.78% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -2.26% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -4.64% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.21% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и MDIV
Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPX | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 2.06% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 4.81% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 9.73% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 11.01% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 15.27% | -4.23% |