PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPX с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPX с MDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. TSPX is actively managed, while MDIV is passively managed. Over the past year, TSPX returned 21.31% vs 12.31% for MDIV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TSPX charges 1.01%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности TSPX и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSPX показывает доходность 8.22%, а MDIV немного выше – 8.61%.

TSPX

1 день
-0.51%
1 месяц
4.02%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.64%
1 год
21.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDIV

1 день
0.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.31%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.83%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPX и MDIV

2026 (YTD)2025
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		8.22%15.46%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		8.61%0.95%

Correlation

The correlation between TSPX and MDIV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Active Opportunities ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с TSPX:
TSPX с CTAPTSPX с RULETSPX с EAOKTSPX с DDXTSPX с MKAMTSPX с MFULTSPX с DWAT
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Доходность на риск

TSPX vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPX
Ранг доходности на риск TSPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPX c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPXMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.83

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.70

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.64

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.68

10.15

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPX vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPX и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPXMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.83

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.35

+1.42

Просадки

Сравнение просадок TSPX и MDIV

Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPXMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-48.50%

+40.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-3.39%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.29%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-4.58%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.22%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPX и MDIV

Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что TSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPXMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.82%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

4.37%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

6.76%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

10.94%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

15.23%

-4.43%

Сравнение комиссий TSPX и MDIV

TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPX и MDIV

Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности MDIV в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.33%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		1.99%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPX and MDIV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPX has higher volatility (2.29%) compared to MDIV (1.82%). In terms of maximum drawdown, TSPX dropped -7.80% vs MDIV's -48.50%.

On 1-year performance, TSPX leads with 21.31% vs 12.31% for MDIV. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSPX has performed better with a 21.31% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.01% for TSPX.

MDIV has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 1.99% for TSPX.

They also come from different issuers: Twin Oak and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for TSPX and 0.73% for MDIV.

TSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPX и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор