Сравнение TSPX с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
TSPX и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPX и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPX и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | -2.96% | 15.46% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 17.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
TSPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPX и GAA
TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
TSPX vs. GAA — Ранг доходности на риск
TSPX
GAA
Сравнение TSPX c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPX | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.03 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.70 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.87 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 11.69 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPX | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.03 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.61 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между TSPX и GAA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и GAA
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 2.21% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок TSPX и GAA
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPX | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -26.57% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -7.18% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -3.40% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -3.90% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.76% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и GAA
Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что TSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPX | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.81% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 7.24% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 10.34% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 11.27% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 11.05% | -0.01% |