PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPX с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPX с GAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, TSPX returned 21.64% vs 21.16% for GAA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSPX charges 1.01%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности TSPX и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 9.52%.

TSPX

1 день
0.28%
1 месяц
3.65%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.92%
1 год
21.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAA

1 день
0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPX и GAA

2026 (YTD)2025
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		8.52%15.46%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.52%17.11%

Correlation

The correlation between TSPX and GAA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.

0.56

The correlation between TSPX and GAA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Active Opportunities ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с TSPX:
TSPX с CTAPTSPX с RULETSPX с EAOKTSPX с DDXTSPX с MKAMTSPX с MFULTSPX с DWAT
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с SWOBX

Доходность на риск

TSPX vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPX
Ранг доходности на риск TSPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPX c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPXGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.34

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.30

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.68

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

14.09

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPX vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPX и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPXGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.64

+1.16

Просадки

Сравнение просадок TSPX и GAA

Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPXGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-26.57%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-5.78%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.54%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-3.85%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.51%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPX и GAA

Текущая волатильность для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) составляет 2.25%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что TSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPXGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.49%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

7.38%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

9.16%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

11.28%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

11.09%

-0.31%

Сравнение комиссий TSPX и GAA

TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPX и GAA

Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности GAA в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.58%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		1.98%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPX and GAA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAA has higher volatility (2.49%) compared to TSPX (2.25%). In terms of maximum drawdown, TSPX dropped -7.80% vs GAA's -26.57%.

On 1-year performance, TSPX leads with 21.64% vs 21.16% for GAA. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, TSPX has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSPX has performed better with a 21.64% return vs 21.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.01% for TSPX.

GAA has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.98% for TSPX.

They also come from different issuers: Twin Oak and Cambria. Their fees differ too: 1.01% for TSPX and 0.41% for GAA.

TSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPX и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор