PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPX с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPX с AOA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. TSPX is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past year, TSPX returned 18.17% vs 21.66% for AOA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TSPX charges 1.01%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности TSPX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPX показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 8.19%.

TSPX

1 день
-0.99%
1 месяц
-0.93%
С начала года
6.22%
6 месяцев
5.87%
1 год
18.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
-1.54%
1 месяц
-0.18%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.63%
1 год
21.66%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPX и AOA

2026 (YTD)2025
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		6.22%15.46%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		8.19%14.72%

Correlation

The correlation between TSPX and AOA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between TSPX and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Active Opportunities ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с TSPX:
TSPX с CTAPTSPX с RULETSPX с MKAMTSPX с DDXTSPX с EAOKTSPX с MFULTSPX с TOAK
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

TSPX vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPX
Ранг доходности на риск TSPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSPXAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.94

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.70

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.65

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

11.52

+0.50

TSPX vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSPX и AOA

Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPXAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-28.38%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-8.20%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.08%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-4.04%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.88%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPX и AOA

Текущая волатильность для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) составляет 3.61%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что TSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPXAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.43%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

9.34%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

11.25%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

13.09%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

13.51%

-2.53%

Сравнение комиссий TSPX и AOA

TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPX и AOA

Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности AOA в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.08%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		2.02%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TSPX and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOA has higher volatility (4.43%) compared to TSPX (3.61%). In terms of maximum drawdown, TSPX dropped -7.80% vs AOA's -28.38%.

On 1-year performance, AOA leads with 21.66% vs 18.17% for TSPX. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TSPX has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOA has performed better with a 21.66% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.01% for TSPX.

AOA has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 2.02% for TSPX.

They also come from different issuers: Twin Oak and iShares. Their fees differ too: 1.01% for TSPX and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPX и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор