Сравнение TSN с KHC
TSN (Tyson Foods, Inc.) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, KHC in Packaged Foods. Over the past 10 years, TSN returned 2.20%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции TSN превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 2.20% против -8.03% соответственно.
TSN
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 2.20%
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам TSN и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | 1.85% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between TSN and KHC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
TSN:
$20.79B
KHC:
$27.74B
TSN:
$1.30
KHC:
-$4.85
TSN:
0.37
KHC:
1.11
TSN:
1.15
KHC:
0.66
TSN:
$55.71B
KHC:
$24.99B
TSN:
$3.65B
KHC:
$8.46B
TSN:
$2.53B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. KHC — Ранг доходности на риск
TSN
KHC
Сравнение TSN c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSN | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.29 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -0.53 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSN | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.27 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.30 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.21 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TSN и KHC
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -76.07% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -23.19% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -38.72% | +18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -41.69% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -76.07% | +23.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.53% | -62.29% | +30.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -42.43% | +18.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 12.81% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и KHC
Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 7.77% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 18.61% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 25.46% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 22.42% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.99% | 27.08% | +0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и KHC
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.46% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и KHC
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and KHC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.11%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs KHC's -76.07%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор