Сравнение TSN с HRL
TSN (Tyson Foods, Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, HRL in Packaged Foods. Over the past 10 years, TSN returned 1.94%/yr vs -1.22%/yr for HRL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции TSN превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 1.94% против -1.22% соответственно.
TSN
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 1.94%
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам TSN и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.17% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between TSN and HRL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between TSN and HRL shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSN:
$20.17B
HRL:
$13.02B
TSN:
$1.30
HRL:
$0.85
TSN:
43.87
HRL:
27.88
TSN:
0.36
HRL:
1.07
TSN:
1.11
HRL:
1.20
TSN:
$55.71B
HRL:
$12.22B
TSN:
$3.65B
HRL:
$1.92B
TSN:
$2.53B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. HRL — Ранг доходности на риск
TSN
HRL
Сравнение TSN c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSN | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.56 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.88 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSN | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.65 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.43 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.37 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TSN и HRL
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -58.46% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -34.29% | +17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -46.94% | +26.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -58.46% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -58.46% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.56% | -50.26% | +16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -11.86% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 21.78% | -16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и HRL
Текущая волатильность для Tyson Foods, Inc. (TSN) составляет 9.39%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что TSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 13.15% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 20.71% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 29.60% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 24.08% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 23.32% | +4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и HRL
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности HRL в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.56% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и HRL
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and HRL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to TSN (9.39%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs HRL's -58.46%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор