PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSN с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSN с BF-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSN (Tyson Foods, Inc.) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, TSN returned 1.94%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSN и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции TSN превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 1.94% против -2.17% соответственно.

TSN

1 день
-2.96%
1 месяц
-15.95%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
3.05%
1 год
6.62%
3 года*
7.87%
5 лет*
-2.96%
10 лет*
1.94%

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSN и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSN
Tyson Foods, Inc.		-1.17%5.68%10.47%-10.44%-26.90%38.47%-27.35%73.91%-32.82%33.27%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between TSN and BF-B is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г.

0.25

The correlation between TSN and BF-B shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TSN:

$1.30

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

TSN:

43.87

BF-B:

15.49

Коэффициент P/S

TSN:

0.36

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$55.71B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.65B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.53B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tyson Foods, Inc.

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с TSN:
TSN с JBSAYTSN с WMTTSN с GISTSN с SYYTSN с SPYTSN с MDLZTSN с PPC
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BRO

Доходность на риск

TSN vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг доходности на риск TSN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSN c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSNBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.07

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
0.17

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.11

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-0.25

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSN vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSNBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.58

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.49

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TSN и BF-B

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSNBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.50%

-68.96%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-25.48%

+8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.34%

-65.65%

+45.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.11%

-68.31%

+16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-68.96%

+16.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.56%

-64.00%

+30.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.76%

-11.60%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

11.09%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и BF-B

Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Brown-Forman Corporation (BF-B) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSNBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

7.86%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

31.44%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

38.33%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

29.94%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.00%

28.02%

-0.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и BF-B

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности BF-B в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.56%3.43%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%1.70%2.39%1.11%1.09%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
13.65B
1.06B
(TSN) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSN и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tyson Foods, Inc. и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
7.1%
60.6%
Активы портфеля
TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

TSN and BF-B have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSN has higher volatility (9.39%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs BF-B's -68.96%.

TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSN и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор