Сравнение TSMZ с YQQQ
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs -7.48% for YQQQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | -11.25% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -1.92% |
Correlation
The correlation between TSMZ and YQQQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between TSMZ and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
TSMZ
YQQQ
Сравнение TSMZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.34 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.79 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и YQQQ
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -29.10% | -44.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -21.80% | -34.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -24.89% | -45.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -14.96% | -24.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 9.51% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и YQQQ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 5.41% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 11.70% | +20.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 13.94% | +25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 16.55% | +24.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 16.55% | +24.98% |
Сравнение комиссий TSMZ и YQQQ
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и YQQQ
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and YQQQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (16.45%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -47.64% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 4.38% for TSMZ.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор