Сравнение TSMZ с YQQQ
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs -14.25% for YQQQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.94%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.94% | -9.97% | -2.19% |
Correlation
The correlation between TSMZ and YQQQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between TSMZ and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
TSMZ
YQQQ
Сравнение TSMZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.69 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.68 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | -1.14 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.77 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и YQQQ
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -28.21% | -43.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -20.82% | -37.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -28.17% | -42.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -14.22% | -23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 8.52% | +28.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и YQQQ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 3.90% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 9.87% | +17.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 12.51% | +23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 16.26% | +24.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 16.26% | +24.14% |
Сравнение комиссий TSMZ и YQQQ
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и YQQQ
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности YQQQ в 31.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 31.75% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and YQQQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (11.93%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -14.25% vs -58.24% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -14.25% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 31.75%, compared with 5.28% for TSMZ.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор