Сравнение TSMZ с TSLZ
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs -61.70% for TSLZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | -11.25% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -77.48% |
Correlation
The correlation between TSMZ and TSLZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
TSMZ
TSLZ
Сравнение TSMZ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.89 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.11 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и TSLZ
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -99.11% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -69.73% | +13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -98.96% | +29.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -76.25% | +36.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 55.55% | -21.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 16.45%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 33.89% | -17.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 62.74% | -30.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 88.14% | -48.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 116.91% | -75.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 116.91% | -75.38% |
Сравнение комиссий TSMZ и TSLZ
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и TSLZ
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and TSLZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to TSMZ (16.45%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSMZ leads with -47.64% vs -61.70% for TSLZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 16.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMZ has performed better with a -47.64% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.69% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор