Сравнение TSMZ с TSLQ
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs -62.40% for TSLQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -3.74%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -74.67% | -78.32% |
Correlation
The correlation between TSMZ and TSLQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
TSMZ
TSLQ
Сравнение TSMZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.91 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.82 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.05 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | -0.67 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.65 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и TSLQ
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -98.73% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -75.93% | +17.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -98.57% | +27.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -67.19% | +29.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 59.63% | -22.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и TSLQ
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 11.93%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 24.10% | -12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 54.84% | -27.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 92.69% | -56.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 94.11% | -53.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 94.11% | -53.71% |
Сравнение комиссий TSMZ и TSLQ
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и TSLQ
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности TSLQ в 10.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and TSLQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to TSMZ (11.93%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, TSMZ leads with -58.24% vs -62.40% for TSLQ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 11.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMZ has performed better with a -58.24% return vs -62.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 5.28% for TSMZ.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.15% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор