PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMZ с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMZ с TSLQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -56.30% vs -49.38% for TSLQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.

Доходность

Сравнение доходности TSMZ и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMZ показывает доходность -34.95%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 13.60%.

TSMZ

1 день
6.59%
1 месяц
-9.55%
С начала года
-34.95%
6 месяцев
-36.35%
1 год
-56.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLQ

1 день
11.57%
1 месяц
18.36%
С начала года
13.60%
6 месяцев
31.99%
1 год
-49.38%
3 года*
-64.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMZ и TSLQ

2026 (YTD)20252024
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		-34.95%-41.91%-11.25%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		13.60%-74.67%-76.85%

Correlation

The correlation between TSMZ and TSLQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с TSMZ:
TSMZ с EWTTSMZ с NFXSTSMZ с SOXSTSMZ с PLTDTSMZ с TMFTSMZ с HDGETSMZ с TSLS
Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD

Доходность на риск

TSMZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMZ
Ранг доходности на риск TSMZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMZTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.48
-0.56

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
-0.47

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.95

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.69

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

-0.88

-0.81

TSMZ vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMZ на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMZ и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSMZ и TSLQ

Максимальная просадка TSMZ за все время составила -73.32%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и TSLQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMZTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.32%

-98.73%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.06%

-72.21%

+15.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.56%

-98.31%

+26.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.68%

-67.61%

+28.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.99%

56.23%

-20.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMZ и TSLQ

Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 15.66%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 27.76%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMZTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.66%

27.76%

-12.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.15%

56.68%

-26.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.12%

89.33%

-51.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.20%

94.31%

-53.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.20%

94.31%

-53.11%

Сравнение комиссий TSMZ и TSLQ

TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMZ и TSLQ

Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности TSLQ в 9.30%

ПозицияTTM2025202420232022
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		9.30%10.56%4.95%13.35%2.56%
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		6.20%4.88%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMZ and TSLQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (27.76%) compared to TSMZ (15.66%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -73.32% vs TSLQ's -98.73%.

On 1-year performance, TSLQ leads with -49.38% vs -56.30% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 15.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -49.38% return vs -56.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 9.30%, compared with 6.20% for TSMZ.

They also come from different issuers: Direxion and Tradr. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.17% for TSLQ.

TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMZ и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор