Сравнение TSMZ с SPXL
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. TSMZ is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs 55.18% for SPXL. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам TSMZ и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | -11.25% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 31.94% | 6.00% |
Correlation
The correlation between TSMZ and SPXL is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.61 |
The correlation between TSMZ and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TSMZ
SPXL
Сравнение TSMZ c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.26 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.07 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 8.18 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и SPXL
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -76.86% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -26.77% | -29.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -4.60% | -65.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -16.06% | -23.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 6.77% | +27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и SPXL
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 10.79% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 30.09% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 37.68% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 50.59% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 53.38% | -11.85% |
Сравнение комиссий TSMZ и SPXL
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и SPXL
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and SPXL have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (16.45%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs SPXL's -76.86%.
On 1-year performance, SPXL leads with 55.18% vs -47.64% for TSMZ. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 55.18% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.52% for SPXL.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор