Сравнение TSMZ с SPXL
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. TSMZ is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs 81.54% for SPXL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 28.14%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 81.54%
- 3 года*
- 52.83%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 30.20%
Сравнение доходности по годам TSMZ и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 28.14% | 31.94% | 6.63% |
Correlation
The correlation between TSMZ and SPXL is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.60 |
The correlation between TSMZ and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TSMZ
SPXL
Сравнение TSMZ c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.37 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.06 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 12.94 | -14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | 2.32 | -3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.53 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и SPXL
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -76.86% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -26.77% | -31.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -2.08% | -68.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -15.72% | -22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 6.32% | +30.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и SPXL
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 8.49% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 26.67% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 35.39% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 50.24% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 53.42% | -13.02% |
Сравнение комиссий TSMZ и SPXL
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и SPXL
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and SPXL have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (11.93%) compared to SPXL (8.49%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs SPXL's -76.86%.
On 1-year performance, SPXL leads with 81.54% vs -58.24% for TSMZ. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 81.54% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.52% for SPXL.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор