PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMZ с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMZ с SPXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. TSMZ is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -56.30% vs 62.56% for SPXL. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности TSMZ и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMZ показывает доходность -34.95%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.21%.

TSMZ

1 день
6.59%
1 месяц
-9.55%
С начала года
-34.95%
6 месяцев
-36.35%
1 год
-56.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
-4.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
17.21%
6 месяцев
13.86%
1 год
62.56%
3 года*
46.39%
5 лет*
20.70%
10 лет*
30.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMZ и SPXL

2026 (YTD)20252024
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		-34.95%-41.91%-11.25%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		17.21%31.94%6.00%

Correlation

The correlation between TSMZ and SPXL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.61

The correlation between TSMZ and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TSMZ:
TSMZ с EWTTSMZ с NFXSTSMZ с SOXSTSMZ с PLTDTSMZ с TMFTSMZ с HDGETSMZ с TSLQ
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

TSMZ vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMZ
Ранг доходности на риск TSMZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMZ c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMZSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.48
1.69

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
2.15

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.28

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.35

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

9.57

-11.26

TSMZ vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMZ на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMZ и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSMZ и SPXL

Максимальная просадка TSMZ за все время составила -73.32%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMZSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.32%

-76.86%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.06%

-26.77%

-30.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.56%

-10.44%

-61.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.68%

-16.09%

-22.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.99%

6.56%

+29.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMZ и SPXL

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 14.70%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMZSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.66%

14.70%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.15%

29.55%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.12%

37.43%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.20%

50.54%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.20%

53.47%

-12.27%

Сравнение комиссий TSMZ и SPXL

TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMZ и SPXL

Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности SPXL в 0.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.57%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		6.20%4.88%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMZ and SPXL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMZ has higher volatility (15.66%) compared to SPXL (14.70%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -73.32% vs SPXL's -76.86%.

On 1-year performance, SPXL leads with 62.56% vs -56.30% for TSMZ. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 14.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 62.56% return vs -56.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.

TSMZ has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 0.57% for SPXL.

TSMZ is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор