Сравнение TSMZ с SPDN
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. TSMZ is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -57.97% vs -17.23% for SPDN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -34.79%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -8.13%.
TSMZ
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -34.79%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -57.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -34.79% | -41.91% | -11.25% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -8.13% | -11.09% | -1.60% |
Correlation
The correlation between TSMZ and SPDN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between TSMZ and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
TSMZ
SPDN
Сравнение TSMZ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.96 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.75 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | -1.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | -0.70 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и SPDN
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, примерно равная максимальной просадке SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -75.31% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.86% | -17.95% | -39.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.50% | -75.26% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.85% | -48.55% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.18% | 9.84% | +26.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и SPDN
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 2.72% | +8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 9.09% | +18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 12.09% | +23.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 16.86% | +23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 18.03% | +22.34% |
Сравнение комиссий TSMZ и SPDN
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и SPDN
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности SPDN в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.11% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.37% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and SPDN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (11.69%) compared to SPDN (2.72%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -17.23% vs -57.97% for TSMZ. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -17.23% return vs -57.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 4.11% for SPDN.
Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.50% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.43 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор