Сравнение TSMZ с SOXL
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. TSMZ is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs 1438.30% for SOXL. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- 119.95%
- С начала года
- 567.48%
- 6 месяцев
- 502.28%
- 1 год
- 1,438.30%
- 3 года*
- 135.13%
- 5 лет*
- 48.72%
- 10 лет*
- 65.39%
Сравнение доходности по годам TSMZ и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 567.48% | 54.91% | -22.22% |
Correlation
The correlation between TSMZ and SOXL is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.69 |
The correlation between TSMZ and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TSMZ
SOXL
Сравнение TSMZ c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.72 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 33.47 | -34.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 114.79 | -116.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | 14.28 | -15.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.52 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и SOXL
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -90.46% | +18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -43.47% | -14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | 0.00% | -71.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -35.01% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 12.65% | +24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 11.93%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 40.82% | -28.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 81.29% | -53.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 102.11% | -66.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 107.25% | -66.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 99.04% | -58.64% |
Сравнение комиссий TSMZ и SOXL
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и SOXL
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and SOXL have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (40.82%) compared to TSMZ (11.93%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 1438.30% vs -58.24% for TSMZ. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 11.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1438.30% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.03% for SOXL.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор