Сравнение TSMZ с SOXL
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. TSMZ is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs 427.27% for SOXL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам TSMZ и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | -11.25% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -21.66% |
Correlation
The correlation between TSMZ and SOXL is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.70 |
The correlation between TSMZ and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TSMZ
SOXL
Сравнение TSMZ c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.40 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 8.19 | -9.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 26.43 | -27.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и SOXL
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -90.46% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -52.63% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -52.63% | -17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -34.95% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 16.27% | +17.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 16.45%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 60.71% | -44.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 109.63% | -77.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 124.91% | -85.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 112.01% | -70.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 101.43% | -59.90% |
Сравнение комиссий TSMZ и SOXL
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и SOXL
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and SOXL have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to TSMZ (16.45%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 427.27% vs -47.64% for TSMZ. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 16.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 427.27% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.01% for SOXL.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор