Сравнение TSMZ с SHRT
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs -21.72% for SHRT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -17.20%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | -0.91% | -7.88% |
Correlation
The correlation between TSMZ and SHRT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
TSMZ
SHRT
Сравнение TSMZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.96 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -2.09 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | -1.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.79 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и SHRT
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -25.98% | -45.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -22.73% | -35.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -25.74% | -45.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -8.12% | -29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 10.40% | +26.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и SHRT
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 4.29% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 10.96% | +16.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 13.04% | +22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 12.78% | +27.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 12.78% | +27.62% |
Сравнение комиссий TSMZ и SHRT
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и SHRT
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and SHRT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (11.93%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs SHRT's -25.98%.
On 1-year performance, SHRT leads with -21.72% vs -58.24% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -21.72% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.35% for SHRT.
TSMZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.64 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор