Сравнение TSMZ с SHRT
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs -17.31% for SHRT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -15.36%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | -11.25% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -0.91% | -7.72% |
Correlation
The correlation between TSMZ and SHRT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
TSMZ
SHRT
Сравнение TSMZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.82 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.85 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и SHRT
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -27.84% | -46.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -21.19% | -35.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -24.09% | -45.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -8.83% | -31.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 9.53% | +24.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и SHRT
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 5.37% | +11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 11.94% | +19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 14.02% | +25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 12.97% | +28.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 12.97% | +28.56% |
Сравнение комиссий TSMZ и SHRT
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и SHRT
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and SHRT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (16.45%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs SHRT's -27.84%.
On 1-year performance, SHRT leads with -17.31% vs -47.64% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -17.31% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
TSMZ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.35% for SHRT.
TSMZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.21 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор