Сравнение TSMZ с DARP
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs 82.62% for DARP. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
DARP Grizzle Growth ETF | 32.67% | 40.19% | 4.66% |
Correlation
The correlation between TSMZ and DARP is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.74 |
The correlation between TSMZ and DARP has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. DARP — Ранг доходности на риск
TSMZ
DARP
Сравнение TSMZ c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.54 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 7.03 | -8.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 26.75 | -28.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | 3.59 | -5.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 1.49 | -2.67 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и DARP
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -30.27% | -41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -11.82% | -46.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -0.76% | -70.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -4.64% | -33.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 3.10% | +34.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и DARP
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 7.07% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 17.49% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 23.16% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 26.11% | +14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 26.11% | +14.29% |
Сравнение комиссий TSMZ и DARP
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и DARP
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности DARP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and DARP have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (11.93%) compared to DARP (7.07%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs DARP's -30.27%.
On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs -58.24% for TSMZ. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.33% for DARP.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and Grizzle. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.75% for DARP.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор