PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMWX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMWX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMWX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMWX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		2.23%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%17.44%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, TSMWX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%.

TSMWX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.23%
6 месяцев
4.19%
1 год
26.32%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с DFVQXTSMWX с AVUVTSMWX с IJRTSMWX с IVOGTSMWX с WESCXTSMWX с FSSNXTSMWX с CSMDX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий TSMWX и TISBX

TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

TSMWX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMWX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMWXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.11

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.65

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.61

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

6.05

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMWX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMWX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMWX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMWXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.16

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между TSMWX и TISBX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMWX и TISBX

Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		8.72%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%0.00%0.00%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок TSMWX и TISBX

Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMWXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-56.50%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.90%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-31.89%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.88%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-9.74%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.70%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMWX и TISBX

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 7.69% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMWXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

7.49%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

14.50%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

23.37%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

22.58%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

23.39%

-1.03%