PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMWX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMWX с TIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).

TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMWX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMWX и TIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		2.23%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%17.44%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.43%

Доходность по периодам

С начала года, TSMWX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 2.59%.

TSMWX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.23%
6 месяцев
4.19%
1 год
26.32%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с DFVQXTSMWX с AVUVTSMWX с IJRTSMWX с IVOGTSMWX с FSSNXTSMWX с WESCXTSMWX с CSMDX
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX

Сравнение комиссий TSMWX и TIREX

И TSMWX, и TIREX имеют комиссию равную 0.47%.

TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

TSMWX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMWX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMWXTIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.22

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.41

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.37

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

1.52

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMWX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMWX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа TIREX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMWX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMWXTIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.22

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.12

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.32

+0.26

Корреляция

Корреляция между TSMWX и TIREX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMWX и TIREX

Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности TIREX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		8.72%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%0.00%0.00%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Просадки

Сравнение просадок TSMWX и TIREX

Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и TIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMWXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-74.18%

+29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-12.38%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-35.67%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-11.84%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-13.54%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.97%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMWX и TIREX

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMWXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

4.60%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

9.11%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

16.12%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

18.84%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

20.13%

+2.23%