PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSMWX с IVOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMWX с IVOG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).

TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSMWX или IVOG.

Корреляция

Корреляция между TSMWX и IVOG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSMWX и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSMWX:

-0.15

IVOG:

-0.00

Коэф-т Сортино

TSMWX:

0.00

IVOG:

0.19

Коэф-т Омега

TSMWX:

1.00

IVOG:

1.02

Коэф-т Кальмара

TSMWX:

-0.08

IVOG:

0.01

Коэф-т Мартина

TSMWX:

-0.21

IVOG:

0.04

Индекс Язвы

TSMWX:

12.83%

IVOG:

8.49%

Дневная вол-ть

TSMWX:

23.50%

IVOG:

23.17%

Макс. просадка

TSMWX:

-48.28%

IVOG:

-39.32%

Текущая просадка

TSMWX:

-21.04%

IVOG:

-9.58%

Доходность по периодам

С начала года, TSMWX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у IVOG с доходностью -1.30%.

TSMWX

С начала года

-1.23%

1 месяц

11.96%

6 месяцев

-15.07%

1 год

-3.40%

5 лет

10.00%

10 лет

N/A

IVOG

С начала года

-1.30%

1 месяц

12.27%

6 месяцев

-6.30%

1 год

0.00%

5 лет

13.32%

10 лет

8.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSMWX и IVOG

TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.

TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSMWX и IVOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMWX
Ранг риск-скорректированной доходности TSMWX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSMWX c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSMWX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IVOG равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMWX и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMWX и IVOG

Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности IVOG в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		13.00%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%5.53%0.21%0.00%0.00%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.80%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%

Просадки

Сравнение просадок TSMWX и IVOG

Максимальная просадка TSMWX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и IVOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSMWX и IVOG

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 6.30% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...