Сравнение TSMWX с IVOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).
TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMWX и IVOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMWX и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 2.23% | 16.07% | 18.33% | 20.97% | -16.46% | 32.06% | 15.98% | 30.01% | -7.82% | 17.44% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMWX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 5.26%.
TSMWX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMWX и IVOG
TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.
Доходность на риск
TSMWX vs. IVOG — Ранг доходности на риск
TSMWX
IVOG
Сравнение TSMWX c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMWX | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.55 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.70 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 7.36 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMWX | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.60 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TSMWX и IVOG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMWX и IVOG
Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности IVOG в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 8.72% | 8.92% | 12.84% | 2.50% | 7.84% | 20.81% | 1.81% | 5.84% | 13.26% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок TSMWX и IVOG
Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и IVOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMWX | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -39.32% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.76% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -29.31% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.49% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -5.93% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.18% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMWX и IVOG
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 7.69% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMWX | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.64% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 13.33% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 22.33% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 20.52% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 20.52% | +1.84% |