PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMWX с DFVQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMWX с DFVQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).

TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMWX и DFVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMWX и DFVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		2.23%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%17.44%
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.85%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%26.46%

Доходность по периодам

С начала года, TSMWX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%.

TSMWX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.23%
6 месяцев
4.19%
1 год
26.32%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

DFVQX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.47%
С начала года
3.85%
6 месяцев
9.44%
1 год
33.17%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.13%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

DFA International Vector Equity Portfolio

Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с AVUVTSMWX с IJRTSMWX с IVOGTSMWX с WESCXTSMWX с FSSNXTSMWX с CSMDXTSMWX с TIREX
Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с DISVDFVQX с FSPSXDFVQX с DISVXDFVQX с IDEVDFVQX с DFALXDFVQX с DFISXDFVQX с Svxy

Сравнение комиссий TSMWX и DFVQX

TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.

TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio

Доходность на риск

TSMWX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMWX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMWXDFVQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.16

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.78

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.62

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

10.71

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMWX vs. DFVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMWX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа DFVQX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMWX и DFVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMWXDFVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.16

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между TSMWX и DFVQX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMWX и DFVQX

Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности DFVQX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		8.72%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%0.00%0.00%
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.13%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%

Просадки

Сравнение просадок TSMWX и DFVQX

Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, примерно равная максимальной просадке DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и DFVQX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMWXDFVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-44.58%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-10.98%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-28.33%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.76%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-7.92%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.90%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMWX и DFVQX

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMWXDFVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.99%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

10.22%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

15.71%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

15.57%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

16.50%

+5.86%