PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSMWX с DFVQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMWX с DFVQX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).

TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. DFVQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSMWX или DFVQX.

Корреляция

Корреляция между TSMWX и DFVQX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSMWX и DFVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSMWX:

-0.26

DFVQX:

0.80

Коэф-т Сортино

TSMWX:

-0.12

DFVQX:

1.23

Коэф-т Омега

TSMWX:

0.98

DFVQX:

1.17

Коэф-т Кальмара

TSMWX:

-0.14

DFVQX:

1.05

Коэф-т Мартина

TSMWX:

-0.38

DFVQX:

3.22

Индекс Язвы

TSMWX:

12.68%

DFVQX:

4.17%

Дневная вол-ть

TSMWX:

23.27%

DFVQX:

15.79%

Макс. просадка

TSMWX:

-48.28%

DFVQX:

-46.36%

Текущая просадка

TSMWX:

-23.49%

DFVQX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TSMWX показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 13.86%.

TSMWX

С начала года

-4.29%

1 месяц

11.32%

6 месяцев

-17.94%

1 год

-5.71%

5 лет

8.37%

10 лет

N/A

DFVQX

С начала года

13.86%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

10.63%

1 год

12.32%

5 лет

13.77%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSMWX и DFVQX

TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.

TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSMWX и DFVQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMWX
Ранг риск-скорректированной доходности TSMWX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
DFVQX
Ранг риск-скорректированной доходности DFVQX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSMWX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSMWX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа DFVQX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMWX и DFVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMWX и DFVQX

Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DFVQX в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		0.91%0.87%0.98%0.94%1.22%0.71%0.90%0.98%1.03%0.21%0.00%0.00%
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.20%3.56%3.47%2.74%2.83%1.80%2.67%2.59%2.50%2.71%2.41%2.82%

Просадки

Сравнение просадок TSMWX и DFVQX

Максимальная просадка TSMWX за все время составила -48.28%, примерно равная максимальной просадке DFVQX в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и DFVQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSMWX и DFVQX

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...