Сравнение TSMWX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMWX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMWX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 2.23% | 16.07% | 18.33% | 20.97% | -16.46% | 32.06% | 15.98% | 30.01% | -7.82% | 17.44% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMWX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.
TSMWX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMWX и IJR
TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
TSMWX vs. IJR — Ранг доходности на риск
TSMWX
IJR
Сравнение TSMWX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMWX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.43 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.42 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 5.73 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMWX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.20 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TSMWX и IJR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMWX и IJR
Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 8.72% | 8.92% | 12.84% | 2.50% | 7.84% | 20.81% | 1.81% | 5.84% | 13.26% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TSMWX и IJR
Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMWX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -58.15% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.85% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -28.02% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.26% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -9.34% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.68% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMWX и IJR
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMWX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 6.25% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 12.99% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 22.66% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 21.51% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 22.91% | -0.55% |