Сравнение TSMWX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSMWX или IJR.
Основные характеристики
| TSMWX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.31% | 6.78% |
| Дох-ть за 1 год | 25.48% | 19.30% |
| Дох-ть за 3 года | 6.50% | 3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.23% | 9.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 18.39% | 20.28% |
| Макс. просадка | -44.34% | -58.15% |
| Текущая просадка | -0.76% | -2.97% |
Корреляция
Корреляция между TSMWX и IJR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSMWX и IJR
С начала года, TSMWX показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 6.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMWX и IJR
TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSMWX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMWX и IJR
Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности IJR в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 2.21% | 2.50% | 7.84% | 20.81% | 1.81% | 5.84% | 13.26% | 5.53% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSMWX и IJR
Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSMWX и IJR
Текущая волатильность для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) составляет 5.37%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.