Сравнение TSMWX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMWX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMWX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 2.23% | 16.07% | 18.33% | 20.97% | -16.46% | 32.06% | 15.98% | 7.29% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMWX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
TSMWX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMWX и AVUV
TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
TSMWX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
TSMWX
AVUV
Сравнение TSMWX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMWX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.78 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.88 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 7.40 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMWX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TSMWX и AVUV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMWX и AVUV
Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 8.72% | 8.92% | 12.84% | 2.50% | 7.84% | 20.81% | 1.81% | 5.84% | 13.26% | 4.51% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSMWX и AVUV
Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMWX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -49.42% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -15.43% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -28.79% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -3.97% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -8.14% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.91% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMWX и AVUV
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMWX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.41% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 13.10% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 23.46% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 22.95% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 28.59% | -6.23% |