PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSMWX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMWX с AVUV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSMWX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между TSMWX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSMWX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSMWX:

-0.15

AVUV:

-0.07

Коэф-т Сортино

TSMWX:

0.00

AVUV:

0.13

Коэф-т Омега

TSMWX:

1.00

AVUV:

1.02

Коэф-т Кальмара

TSMWX:

-0.08

AVUV:

-0.03

Коэф-т Мартина

TSMWX:

-0.21

AVUV:

-0.09

Индекс Язвы

TSMWX:

12.83%

AVUV:

10.47%

Дневная вол-ть

TSMWX:

23.50%

AVUV:

25.48%

Макс. просадка

TSMWX:

-48.28%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

TSMWX:

-21.04%

AVUV:

-14.74%

Доходность по периодам

С начала года, TSMWX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -6.41%.

TSMWX

С начала года

-1.23%

1 месяц

11.96%

6 месяцев

-15.07%

1 год

-3.40%

5 лет

10.00%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-6.41%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

-11.54%

1 год

-1.85%

5 лет

23.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSMWX и AVUV

TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSMWX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMWX
Ранг риск-скорректированной доходности TSMWX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSMWX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSMWX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMWX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMWX и AVUV

Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности AVUV в 1.77%

TTM202420232022202120202019201820172016
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		13.00%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%5.53%0.21%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.77%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSMWX и AVUV

Максимальная просадка TSMWX за все время составила -48.28%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSMWX и AVUV

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 6.30% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...