- ISIN
- US87245P5851
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 5 авг. 2016 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) прибавил 24.0% с начала года. Текущая цена акции TSMWX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSMWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,816.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) показал доход в 24.03% с начала года и 40.99% за последние 12 месяцев.
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 40.99%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TSMWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TSMWX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | 2.26% | -4.35% | 12.28% | 4.66% | 3.24% | 24.03% | ||||||
| 2025 | 4.56% | -4.30% | -6.53% | -1.53% | 6.43% | 5.69% | 1.77% | 6.00% | 1.89% | 1.20% | 0.71% | 0.01% | 16.07% |
| 2024 | -1.80% | 5.64% | 4.51% | -4.98% | 5.03% | -1.60% | 6.76% | 0.38% | 1.70% | -0.56% | 10.72% | -7.39% | 18.33% |
| 2023 | 8.81% | -1.01% | -3.54% | -2.12% | -1.42% | 9.21% | 5.11% | -2.80% | -4.77% | -5.41% | 9.00% | 10.14% | 20.97% |
| 2022 | -7.17% | 1.06% | 0.70% | -7.10% | -0.15% | -9.38% | 9.77% | -2.87% | -8.39% | 10.00% | 3.78% | -5.67% | -16.46% |
| 2021 | 4.79% | 7.58% | 2.73% | 5.06% | 1.23% | 1.16% | -0.98% | 2.90% | -2.25% | 5.24% | -3.40% | 4.66% | 32.06% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund has an annualized alpha of 0.91%, beta of 1.08, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund captured 106.65% of S&P 500 Index gains and 101.28% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.91%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 106.65%
- Участие в снижении
- 101.28%
Комиссия
Комиссия TSMWX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSMWX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 2.29 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.56 | 10.15 | +8.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.40 | $1.89 | $0.35 | $0.93 | $3.17 | $0.25 | $0.72 | $1.33 | $0.55 |
Дивидендный доход | 7.19% | 8.92% | 12.84% | 2.50% | 7.84% | 20.81% | 1.81% | 5.84% | 13.26% | 4.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $3.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 44.34%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund составляет 1.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.34%март 2020 г. | 3mo 10d | 8mo 3d | 11mo 13dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.87%сент. 2022 г. | 10mo 20d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.80%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 10mo 15d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.27%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 4mo 7d | 8mo 11dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -9.70%февр. 2018 г. | 10d | 3mo 1d | 3mo 11dянв. 2018 г. - май 2018 г. |
Показатели просадок
| TSMWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -56.78% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -9.10% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | -18.90% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -25.43% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -3.31% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -10.71% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.05% | +0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TSMWX
Добавьте TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSMWX