Сравнение TSMWX с TILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX).
TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMWX и TILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMWX и TILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 2.23% | 16.07% | 18.33% | 20.97% | -16.46% | 32.06% | 15.98% | 30.01% | -7.82% | 17.44% |
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | -8.83% | 15.25% | 29.23% | 47.05% | -32.76% | 16.84% | 44.23% | 30.76% | -0.38% | 32.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMWX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.83%.
TSMWX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
TILGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMWX и TILGX
TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TILGX в 0.40%.
Доходность на риск
TSMWX vs. TILGX — Ранг доходности на риск
TSMWX
TILGX
Сравнение TSMWX c TILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMWX | TILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.34 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.00 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 3.43 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMWX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TSMWX и TILGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMWX и TILGX
Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности TILGX в 15.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 8.72% | 8.92% | 12.84% | 2.50% | 7.84% | 20.81% | 1.81% | 5.84% | 13.26% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | 15.22% | 13.87% | 6.41% | 0.22% | 0.42% | 10.49% | 37.04% | 4.41% | 14.12% | 3.83% | 1.82% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок TSMWX и TILGX
Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и TILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMWX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -52.16% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -15.19% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -37.86% | +11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -12.17% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -8.90% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.44% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMWX и TILGX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMWX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 6.44% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 12.66% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 22.33% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 21.94% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 21.59% | +0.77% |