Сравнение TSMWX с TIGRX
TSMWX (TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund) and TIGRX (TIAA-CREF Growth & Income Fund) are both mutual funds - TSMWX is a Small Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while TIGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 5 years, TSMWX returned 13.72%/yr vs 13.02%/yr for TIGRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TSMWX charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for TIGRX.
Доходность
Сравнение доходности TSMWX и TIGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMWX показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у TIGRX с доходностью 6.97%.
TSMWX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 45.17%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
TIGRX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение доходности по годам TSMWX и TIGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 24.98% | 16.07% | 18.33% | 20.97% | -16.46% | 32.06% | 15.98% | 30.01% | -7.82% | 17.44% |
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 6.97% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 30.29% | -7.33% | 23.72% |
Correlation
The correlation between TSMWX and TIGRX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between TSMWX and TIGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMWX vs. TIGRX — Ранг доходности на риск
TSMWX
TIGRX
Сравнение TSMWX c TIGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMWX | TIGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 2.11 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.58 | 8.62 | +10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMWX и TIGRX
Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки TIGRX в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и TIGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMWX | TIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -49.52% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -11.27% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | -20.79% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -27.16% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.41% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -11.17% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.75% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMWX и TIGRX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMWX | TIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.45% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 11.20% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 14.00% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 22.66% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 21.42% | +0.88% |
Сравнение комиссий TSMWX и TIGRX
TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TIGRX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMWX и TIGRX
Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности TIGRX в 12.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 12.96% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 7.14% | 8.92% | 12.84% | 2.50% | 7.84% | 20.81% | 1.81% | 5.84% | 13.26% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMWX and TIGRX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMWX has higher volatility (6.34%) compared to TIGRX (5.45%). In terms of maximum drawdown, TSMWX dropped -44.34% vs TIGRX's -49.52%.
TSMWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMWX и TIGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор