Сравнение TSMWX с TCIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).
TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMWX и TCIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMWX и TCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 2.23% | 16.07% | 18.33% | 20.97% | -16.46% | 32.06% | 15.98% | 30.01% | -7.82% | 17.44% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 1.04% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 24.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMWX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 1.04%.
TSMWX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
TCIEX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMWX и TCIEX
TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.
Доходность на риск
TSMWX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск
TSMWX
TCIEX
Сравнение TSMWX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMWX | TCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.87 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.83 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 6.94 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMWX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TSMWX и TCIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMWX и TCIEX
Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности TCIEX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 8.72% | 8.92% | 12.84% | 2.50% | 7.84% | 20.81% | 1.81% | 5.84% | 13.26% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.85% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок TSMWX и TCIEX
Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и TCIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMWX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -59.27% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -11.35% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -29.25% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -8.19% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -10.64% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.00% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMWX и TCIEX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеют волатильность 7.69% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMWX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.73% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 11.19% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 17.19% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 15.94% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 16.58% | +5.78% |