PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMWX с DFSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMWX с DFSCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).

TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMWX и DFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMWX и DFSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		3.63%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%17.44%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		4.96%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.23%

Доходность по периодам

С начала года, TSMWX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 4.96%.

TSMWX

1 день
1.37%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.63%
6 месяцев
5.18%
1 год
26.13%
3 года*
18.34%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

DFSCX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.37%
С начала года
4.96%
6 месяцев
7.19%
1 год
24.49%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.50%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с DFVQXTSMWX с AVUVTSMWX с IJRTSMWX с IVOGTSMWX с WESCXTSMWX с CSMDXTSMWX с FSSNX
Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FSCRXDFSCX с FDMDFSCX с FISVX

Сравнение комиссий TSMWX и DFSCX

TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.

TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Доходность на риск

TSMWX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMWX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMWXDFSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.79

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.96

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.81

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMWX vs. DFSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMWX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSCX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMWX и DFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMWXDFSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между TSMWX и DFSCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMWX и DFSCX

Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности DFSCX в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		8.61%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%0.00%0.00%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.91%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%

Просадки

Сравнение просадок TSMWX и DFSCX

Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и DFSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMWXDFSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-63.07%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.17%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-27.01%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.40%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-9.95%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.38%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMWX и DFSCX

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMWXDFSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.02%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

12.79%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

22.24%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

21.11%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

22.64%

-0.28%