PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

TSMU и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и WTIU

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		17.44%74.83%3.04%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		120.52%-17.13%-23.77%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.

TSMU

1 день
1.99%
1 месяц
-16.60%
С начала года
17.44%
6 месяцев
21.67%
1 год
210.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
3.42%
1 месяц
22.48%
С начала года
120.52%
6 месяцев
105.82%
1 год
51.01%
3 года*
-0.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с KORUTSMU с ^GSPCTSMU с TSMXTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий TSMU и WTIU

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

TSMU vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.63

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.27

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

0.98

+5.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

1.82

+17.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.63

+2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.04

+0.94

Корреляция

Корреляция между TSMU и WTIU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и WTIU

Ни TSMU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSMU и WTIU

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMUWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-75.73%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-35.46%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

-21.83%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-39.47%

+22.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

28.54%

-17.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и WTIU

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 27.92% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.53%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMUWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.92%

22.53%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

46.64%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.26%

81.74%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.81%

69.52%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.81%

69.52%

+11.29%