Сравнение TSMU с TSYY
TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - TSMU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSMU returned 276.19% vs -12.29% for TSYY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности TSMU и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMU показывает доходность 82.73%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.60%.
TSMU
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- 82.73%
- 6 месяцев
- 90.80%
- 1 год
- 276.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMU и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 82.73% | 74.83% | 1.13% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between TSMU and TSYY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMU vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSMU
TSYY
Сравнение TSMU c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMU | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.96 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | -0.45 | +8.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.63 | -0.85 | +26.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMU | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | -0.39 | +4.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | -0.59 | +2.04 |
Просадки
Сравнение просадок TSMU и TSYY
Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMU | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -41.52% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | -27.31% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -36.69% | +32.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -25.88% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 14.49% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMU и TSYY
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMU | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 4.86% | +17.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.16% | 19.69% | +34.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.26% | 31.77% | +39.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.45% | 37.52% | +42.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.45% | 37.52% | +42.93% |
Сравнение комиссий TSMU и TSYY
TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMU и TSYY
TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSMU and TSYY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMU has higher volatility (22.60%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSMU leads with 276.19% vs -12.29% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMU has performed better with a 276.19% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 0.00% for TSMU.
TSMU is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.99% for TSYY.
TSMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMU и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор