Сравнение TSMU с TSYY
TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - TSMU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSMU returned 119.73% vs -11.64% for TSYY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TSMU charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности TSMU и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMU показывает доходность 51.20%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.65%.
TSMU
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- -11.40%
- 6 месяцев
- 20.96%
- С начала года
- 51.20%
- 1 год
- 119.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMU и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 51.20% | 74.83% | -4.02% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between TSMU and TSYY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMU vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSMU
TSYY
Сравнение TSMU c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMU | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.41 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | -0.69 | +10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMU и TSYY
Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMU | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -41.52% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | -28.39% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -37.49% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -26.66% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 16.89% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMU и TSYY
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 33.88% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMU | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.88% | 6.71% | +27.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.68% | 18.02% | +45.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.85% | 30.07% | +48.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.15% | 36.70% | +46.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.15% | 36.70% | +46.45% |
Сравнение комиссий TSMU и TSYY
TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMU и TSYY
TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSMU and TSYY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMU has higher volatility (33.88%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSMU leads with 119.73% vs -11.64% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMU has performed better with a 119.73% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 0.00% for TSMU.
TSMU is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 1.15% for TSYY.
TSMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMU и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор