Сравнение TSMU с TSYY

С начала года, TSMU показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -13.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TSMU и TSYY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%.

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и TSYY.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.