PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMU с TSDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSMU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSMU returned 276.19% vs -62.89% for TSDD. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSMU и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 82.73%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -4.27%.

TSMU

1 день
-3.86%
1 месяц
16.16%
С начала года
82.73%
6 месяцев
90.80%
1 год
276.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
0.14%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-7.92%
1 год
-62.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMU и TSDD

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		82.73%74.83%3.04%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-4.27%-74.84%-42.07%

Correlation

The correlation between TSMU and TSDD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.39

Сравнение распределения секторов TSMU и TSDD

Секторы
TSMU
TSDD

Технологии

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TSMU
66.6%
TSDD

-

Сырьевые материалы

TSMU

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

TSMU

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

TSMU

-

TSDD
200.1%

Потребительский защитный сектор

TSMU

-

TSDD

-

Энергетика

TSMU

-

TSDD

-

Финансовые услуги

TSMU

-

TSDD

-

Здравоохранение

TSMU

-

TSDD

-

Промышленность

TSMU

-

TSDD

-

Недвижимость

TSMU

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

TSMU

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с ^GSPCTSMU с TSMGTSMU с TSMXTSMU с FLKRTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

TSMU vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
-0.68

+4.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
-0.87

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.90

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

-0.83

+8.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.63

-1.05

+26.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

-0.68

+4.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

-0.66

+2.11

Просадки

Сравнение просадок TSMU и TSDD

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMUTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-99.03%

+35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-76.12%

+40.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-98.90%

+95.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-71.21%

+55.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

59.88%

-49.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) составляет 22.60%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что TSMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMUTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.60%

24.19%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.16%

54.90%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.26%

92.57%

-21.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.45%

114.46%

-34.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.45%

114.46%

-34.01%

Сравнение комиссий TSMU и TSDD

И TSMU, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и TSDD

TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%.

ПозицияTTM202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.80%8.42%0.00%24.84%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMU and TSDD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (24.19%) compared to TSMU (22.60%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, TSMU leads with 276.19% vs -62.89% for TSDD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, TSMU has been the lower-risk option at 22.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMU has performed better with a 276.19% return vs -62.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMU and TSDD have the same expense ratio: 1.50% per year.

TSDD has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 0.00% for TSMU.

TSMU is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities.

TSMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMU и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор