Сравнение TSMU с TSDD

С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И TSMU, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TSMU и TSDD составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%.

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и TSDD.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 27.92% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 22.84%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.