PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSMU с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMU с TSDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSMU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSMU returned 119.73% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности TSMU и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 51.20%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.65%.

TSMU

1 день
-5.16%
1 месяц
-11.40%
6 месяцев
20.96%
С начала года
51.20%
1 год
119.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMU и TSDD

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		51.20%74.83%3.55%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-35.14%

Correlation

The correlation between TSMU and TSDD is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

-0.42

Сравнение распределения секторов TSMU и TSDD

Секторы
TSMU
TSDD

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TSMU
66.7%
TSDD

-

Сырьевые материалы

TSMU

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

TSMU

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

TSMU

-

TSDD
200.0%

Потребительский защитный сектор

TSMU

-

TSDD

-

Энергетика

TSMU

-

TSDD

-

Финансовые услуги

TSMU

-

TSDD

-

Здравоохранение

TSMU

-

TSDD

-

Промышленность

TSMU

-

TSDD

-

Недвижимость

TSMU

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

TSMU

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с ^GSPCTSMU с TSMXTSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с KORUTSMU с MVLLTSMU с MUU
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

TSMU vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMUTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.68

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-0.81

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.91

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

-0.87

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

-1.10

+11.19

TSMU vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSMU и TSDD

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMUTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-99.03%

+35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-69.48%

+34.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.13%

-98.85%

+70.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-72.22%

+56.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

55.05%

-43.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и TSDD

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеют волатильность 33.88% и 34.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMUTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.88%

34.22%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.68%

62.91%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.85%

89.36%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.15%

114.44%

-31.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.15%

114.44%

-31.29%

Сравнение комиссий TSMU и TSDD

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и TSDD

TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.

ПозицияTTM202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMU and TSDD have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to TSMU (33.88%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, TSMU leads with 119.73% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSMU has been the lower-risk option at 33.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMU has performed better with a 119.73% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for TSMU.

TSMU is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.95% for TSDD.

TSMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMU и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор