PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMU с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. TSMU is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, TSMU returned 276.19% vs 53.61% for SPUU. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности TSMU и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 82.73%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью 19.82%.

TSMU

1 день
-3.86%
1 месяц
16.16%
С начала года
82.73%
6 месяцев
90.80%
1 год
276.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMU и SPUU

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		82.73%74.83%3.04%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%-3.97%

Correlation

The correlation between TSMU and SPUU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.62

The correlation between TSMU and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSMU и SPUU

Секторы
TSMU
SPUU

Технологии

66.6%
16.5%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

TSMU
66.6%
SPUU
16.5%

Сырьевые материалы

TSMU

-

SPUU
0.7%

Коммуникационные услуги

TSMU

-

SPUU
4.6%

Потребительский циклический сектор

TSMU

-

SPUU
4.2%

Потребительский защитный сектор

TSMU

-

SPUU
2.0%

Энергетика

TSMU

-

SPUU
1.4%

Финансовые услуги

TSMU

-

SPUU
4.8%

Здравоохранение

TSMU

-

SPUU
3.6%

Промышленность

TSMU

-

SPUU
3.3%

Недвижимость

TSMU

-

SPUU
0.8%

Коммунальные услуги

TSMU

-

SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с ^GSPCTSMU с TSMGTSMU с TSMXTSMU с FLKRTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

TSMU vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
2.26

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.87

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

2.96

+4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.63

13.06

+12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

2.26

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.63

+0.82

Просадки

Сравнение просадок TSMU и SPUU

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMUSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-59.35%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-18.19%

-16.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-1.27%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-9.51%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

4.12%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и SPUU

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMUSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.60%

5.71%

+16.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.16%

18.09%

+36.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.26%

23.90%

+47.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.45%

33.46%

+46.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.45%

35.77%

+44.68%

Сравнение комиссий TSMU и SPUU

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и SPUU

TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMU and SPUU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMU has higher volatility (22.60%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, TSMU leads with 276.19% vs 53.61% for SPUU. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMU has performed better with a 276.19% return vs 53.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.

SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for TSMU.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.64% for SPUU.

TSMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMU и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор