PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMU с SOXL

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. TSMU is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, TSMU returned 267.80% vs 1221.33% for SOXL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности TSMU и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 100.14%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 564.50%.

TSMU

1 день
13.75%
1 месяц
25.38%
С начала года
100.14%
6 месяцев
120.40%
1 год
267.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
19.43%
1 месяц
56.56%
С начала года
564.50%
6 месяцев
569.44%
1 год
1,221.33%
3 года*
124.34%
5 лет*
50.47%
10 лет*
65.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMU и SOXL

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		100.14%74.83%3.55%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		564.50%54.91%-16.43%

Correlation

The correlation between TSMU and SOXL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

0.71

The correlation between TSMU and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSMU и SOXL

Секторы
TSMU
SOXL

Технологии

66.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TSMU
66.6%
SOXL
100.0%

Сырьевые материалы

TSMU

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

TSMU

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

TSMU

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

TSMU

-

SOXL

-

Энергетика

TSMU

-

SOXL

-

Финансовые услуги

TSMU

-

SOXL

-

Здравоохранение

TSMU

-

SOXL

-

Промышленность

TSMU

-

SOXL

-

Недвижимость

TSMU

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

TSMU

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с ^GSPCTSMU с TSMGTSMU с TSMXTSMU с FLKRTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с MVLL
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

TSMU vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMUSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
10.61

-7.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.44

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.63

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.31

27.84

-20.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.31

89.88

-66.57

TSMU vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 3.43, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 10.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSMU и SOXL

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMUSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-90.46%

+26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-43.47%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-34.96%

+19.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

13.44%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и SOXL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) составляет 28.72%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 62.74%. Это указывает на то, что TSMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMUSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.72%

62.74%

-34.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.50%

96.77%

-38.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.01%

114.08%

-39.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.76%

109.76%

-28.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.76%

100.44%

-18.68%

Сравнение комиссий TSMU и SOXL

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и SOXL

TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMU and SOXL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (62.74%) compared to TSMU (28.72%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 1221.33% vs 267.80% for TSMU. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSMU has been the lower-risk option at 28.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1221.33% return vs 267.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.

SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for TSMU.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (10.61 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMU и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор