PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSMU с SKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMU с SKF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and SKF (ProShares UltraShort Financials) are both Leveraged Equities funds. TSMU is actively managed, while SKF is passively managed. Over the past year, TSMU returned 119.73% vs -15.02% for SKF. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for SKF.

Доходность

Сравнение доходности TSMU и SKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 51.20%, что значительно выше, чем у SKF с доходностью -7.25%.

TSMU

1 день
-5.16%
1 месяц
-11.40%
6 месяцев
20.96%
С начала года
51.20%
1 год
119.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SKF

1 день
-0.64%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
-8.65%
С начала года
-7.25%
1 год
-15.02%
3 года*
-27.22%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-27.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMU и SKF

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		51.20%74.83%3.55%
SKF
ProShares UltraShort Financials		-7.25%-23.99%6.78%

Correlation

The correlation between TSMU and SKF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов TSMU и SKF

Секторы
TSMU
SKF

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

69.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TSMU
66.7%
SKF

-

Сырьевые материалы

TSMU

-

SKF

-

Коммуникационные услуги

TSMU

-

SKF

-

Потребительский циклический сектор

TSMU

-

SKF

-

Потребительский защитный сектор

TSMU

-

SKF

-

Энергетика

TSMU

-

SKF

-

Финансовые услуги

TSMU

-

SKF
69.4%

Здравоохранение

TSMU

-

SKF

-

Промышленность

TSMU

-

SKF

-

Недвижимость

TSMU

-

SKF

-

Коммунальные услуги

TSMU

-

SKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

ProShares UltraShort Financials

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с ^GSPCTSMU с TSMXTSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с KORUTSMU с MVLLTSMU с MUU
Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU

Доходность на риск

TSMU vs. SKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c SKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMUSKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.52

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-0.60

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.93

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

-0.53

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

-1.32

+11.42

TSMU vs. SKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SKF равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и SKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSMU и SKF

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки SKF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и SKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMUSKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-99.96%

+36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-28.69%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-68.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.13%

-99.96%

+71.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-89.31%

+73.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

11.39%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и SKF

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 33.88% по сравнению с ProShares UltraShort Financials (SKF) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMUSKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.88%

8.28%

+25.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.68%

22.41%

+41.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.85%

29.24%

+49.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.15%

36.02%

+47.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.15%

40.74%

+42.41%

Сравнение комиссий TSMU и SKF

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SKF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и SKF

TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.62%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMU and SKF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMU has higher volatility (33.88%) compared to SKF (8.28%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs SKF's -99.96%.

On 1-year performance, TSMU leads with 119.73% vs -15.02% for SKF. On fees, SKF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMU has performed better with a 119.73% return vs -15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.

SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for TSMU.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.95% for SKF.

TSMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMU и SKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор