Сравнение TSMU с NVD
TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSMU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSMU returned 119.73% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSMU и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMU показывает доходность 51.20%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
TSMU
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- -11.40%
- 6 месяцев
- 20.96%
- С начала года
- 51.20%
- 1 год
- 119.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMU и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 51.20% | 74.83% | 3.55% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | 13.51% |
Correlation
The correlation between TSMU and NVD is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | -0.65 |
The correlation between TSMU and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TSMU и NVD
Секторы
TSMU
NVD
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TSMU
NVD
Сырьевые материалы
TSMU
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
TSMU
-
NVD
-
Потребительский циклический сектор
TSMU
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
TSMU
-
NVD
-
Энергетика
TSMU
-
NVD
-
Финансовые услуги
TSMU
-
NVD
-
Здравоохранение
TSMU
-
NVD
-
Промышленность
TSMU
-
NVD
-
Недвижимость
TSMU
-
NVD
-
Коммунальные услуги
TSMU
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMU vs. NVD — Ранг доходности на риск
TSMU
NVD
Сравнение TSMU c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMU | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.83 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | -1.53 | +11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMU и NVD
Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMU | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -99.26% | +35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | -60.41% | +25.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -99.11% | +70.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -82.23% | +66.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 32.69% | -20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMU и NVD
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 33.88% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMU | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.88% | 22.59% | +11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.68% | 56.39% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.85% | 71.85% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.15% | 92.20% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.15% | 92.20% | -9.05% |
Сравнение комиссий TSMU и NVD
И TSMU, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMU и NVD
TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMU and NVD have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMU has higher volatility (33.88%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, TSMU leads with 119.73% vs -49.89% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMU has performed better with a 119.73% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMU and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for TSMU.
TSMU is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
TSMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMU и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор