PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMU с NVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSMU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSMU returned 270.53% vs -68.07% for NVD. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSMU и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 88.44%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -37.20%.

TSMU

1 день
3.12%
1 месяц
23.82%
С начала года
88.44%
6 месяцев
100.17%
1 год
270.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMU и NVD

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		88.44%74.83%3.04%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%18.42%

Correlation

The correlation between TSMU and NVD is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.64

The correlation between TSMU and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSMU и NVD

Секторы
TSMU
NVD

Технологии

66.6%
199.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TSMU
66.6%
NVD
199.7%

Сырьевые материалы

TSMU

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

TSMU

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

TSMU

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

TSMU

-

NVD

-

Энергетика

TSMU

-

NVD

-

Финансовые услуги

TSMU

-

NVD

-

Здравоохранение

TSMU

-

NVD

-

Промышленность

TSMU

-

NVD

-

Недвижимость

TSMU

-

NVD

-

Коммунальные услуги

TSMU

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с ^GSPCTSMU с TSMGTSMU с TSMXTSMU с FLKRTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

TSMU vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
-1.00

+4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
-1.75

+5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.81

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

-0.94

+8.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.10

-1.42

+26.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

-1.00

+4.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

-0.88

+2.38

Просадки

Сравнение просадок TSMU и NVD

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMUNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-99.26%

+35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-72.64%

+37.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-99.15%

+98.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-81.68%

+65.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

47.83%

-37.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и NVD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) составляет 22.30%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что TSMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMUNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.30%

25.96%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.17%

52.11%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.27%

68.48%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.38%

92.55%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.38%

92.55%

-12.17%

Сравнение комиссий TSMU и NVD

И TSMU, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и NVD

TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%.

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMU and NVD have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to TSMU (22.30%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, TSMU leads with 270.53% vs -68.07% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, TSMU has been the lower-risk option at 22.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMU has performed better with a 270.53% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMU and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.00% for TSMU.

TSMU is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

TSMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMU и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор