PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

TSMU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и MULL

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		17.44%74.83%3.04%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

TSMU

1 день
1.99%
1 месяц
-16.60%
С начала года
17.44%
6 месяцев
21.67%
1 год
210.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с TSMXTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с LABD

Сравнение комиссий TSMU и MULL

И TSMU, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Доходность на риск

TSMU vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

6.53

-3.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

3.77

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

16.69

-10.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

46.83

-27.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.75, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

6.53

-3.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.91

-1.01

Корреляция

Корреляция между TSMU и MULL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и MULL

TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM2025
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%

Просадки

Сравнение просадок TSMU и MULL

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMUMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-72.29%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-53.09%

+17.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

-39.05%

+14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-21.99%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

18.92%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и MULL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) составляет 27.92%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что TSMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMUMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.92%

47.87%

-19.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

99.70%

-45.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.26%

130.90%

-53.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.81%

130.06%

-49.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.81%

130.06%

-49.25%