PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMU с BRKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - TSMU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности TSMU и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 88.44%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.96%.

TSMU

1 день
3.12%
1 месяц
23.82%
С начала года
88.44%
6 месяцев
100.17%
1 год
270.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
0.87%
1 месяц
3.11%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMU и BRKW

2026 (YTD)2025
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		88.44%77.58%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-6.96%2.09%

Correlation

The correlation between TSMU and BRKW is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов TSMU и BRKW

Секторы
TSMU
BRKW

Технологии

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TSMU
66.6%
BRKW

-

Сырьевые материалы

TSMU

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

TSMU

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

TSMU

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

TSMU

-

BRKW

-

Энергетика

TSMU

-

BRKW

-

Финансовые услуги

TSMU

-

BRKW
7.4%

Здравоохранение

TSMU

-

BRKW

-

Промышленность

TSMU

-

BRKW

-

Недвижимость

TSMU

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

TSMU

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с ^GSPCTSMU с TSMGTSMU с TSMXTSMU с FLKRTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

TSMU vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

-0.30

+1.81

Просадки

Сравнение просадок TSMU и BRKW

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMUBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-12.64%

-51.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-9.92%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-5.36%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и BRKW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMUBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.27%

17.22%

+54.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.38%

17.22%

+63.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.38%

17.22%

+63.16%

Сравнение комиссий TSMU и BRKW

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и BRKW

TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%.

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		24.97%14.45%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMU and BRKW have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.

BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 0.00% for TSMU.

TSMU is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.99% for BRKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMU и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор