Сравнение TSMU с BRKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW).
TSMU и BRKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. BRKW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMU и BRKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMU и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 17.44% | 77.58% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.49% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.49%.
TSMU
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 210.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMU и BRKW
TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Доходность на риск
TSMU vs. BRKW — Ранг доходности на риск
TSMU
BRKW
Сравнение TSMU c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMU | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.32 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между TSMU и BRKW составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMU и BRKW
TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 20.90% | 14.45% |
Просадки
Сравнение просадок TSMU и BRKW
Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки BRKW в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и BRKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -11.86% | -51.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.57% | -9.47% | -15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -4.29% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMU и BRKW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.26% | 17.90% | +59.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.81% | 17.90% | +62.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.81% | 17.90% | +62.91% |