PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с BAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с BAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares Gold Trust (BAR).

TSMU и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и BAR

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		17.44%74.83%3.04%
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%64.12%0.86%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью 10.45%.

TSMU

1 день
1.99%
1 месяц
-16.60%
С начала года
17.44%
6 месяцев
21.67%
1 год
210.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с TSMXTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR

Сравнение комиссий TSMU и BAR

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

TSMU vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUBARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.91

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.34

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

2.72

+3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

9.96

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа BAR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.91

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.98

-0.08

Корреляция

Корреляция между TSMU и BAR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и BAR

Ни TSMU, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSMU и BAR

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и BAR.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMUBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-21.53%

-42.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-19.19%

-15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

-11.72%

-12.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-6.30%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

5.24%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и BAR

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 27.92% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMUBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.92%

10.44%

+17.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

24.17%

+30.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.26%

27.65%

+49.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.81%

17.65%

+63.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.81%

16.31%

+64.50%