PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMG с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMG с SSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both Leveraged Equities funds. TSMG is actively managed, while SSG is passively managed. Over the past year, TSMG returned 292.24% vs -79.75% for SSG. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. TSMG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SSG.

Доходность

Сравнение доходности TSMG и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMG показывает доходность 92.52%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -58.97%.

TSMG

1 день
3.47%
1 месяц
24.82%
С начала года
92.52%
6 месяцев
104.85%
1 год
292.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSG

1 день
5.05%
1 месяц
-27.17%
С начала года
-58.97%
6 месяцев
-58.94%
1 год
-79.75%
3 года*
-74.69%
5 лет*
-66.61%
10 лет*
-61.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMG и SSG

2026 (YTD)2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		92.52%76.34%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-58.97%-70.29%

Correlation

The correlation between TSMG and SSG is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

-0.71

The correlation between TSMG and SSG has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с FLKRTSMG с QLD
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK

Доходность на риск

TSMG vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMG c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMGSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.11
-1.29

+5.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
-2.97

+6.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.68

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.34

-0.98

+9.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.23

-1.57

+28.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMG vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMG на текущий момент составляет 4.11, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMG и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMGSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11

-1.29

+5.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

-0.78

+2.54

Просадки

Сравнение просадок TSMG и SSG

Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMGSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-100.00%

+36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.29%

-81.36%

+46.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-98.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-100.00%

+99.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-88.59%

+71.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

50.76%

-39.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMG и SSG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеют волатильность 22.71% и 22.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMGSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.71%

22.29%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.10%

47.74%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.76%

61.84%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.99%

77.35%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.99%

68.97%

+12.02%

Сравнение комиссий TSMG и SSG

TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMG и SSG

Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности SSG в 12.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.72%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		5.96%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMG and SSG have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMG has higher volatility (22.71%) compared to SSG (22.29%). In terms of maximum drawdown, TSMG dropped -63.67% vs SSG's -100.00%.

On 1-year performance, TSMG leads with 292.24% vs -79.75% for SSG. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SSG has been the lower-risk option at 22.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 292.24% return vs -79.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 5.96% for TSMG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for TSMG and 0.95% for SSG.

TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMG и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор