Сравнение TSMG с SSG
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both Leveraged Equities funds. TSMG is actively managed, while SSG is passively managed. Over the past year, TSMG returned 129.52% vs -70.02% for SSG. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. TSMG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SSG.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и SSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -55.75%.
TSMG
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- 23.23%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- 129.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSG
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- -51.72%
- С начала года
- -55.75%
- 1 год
- -70.02%
- 3 года*
- -71.55%
- 5 лет*
- -66.19%
- 10 лет*
- -61.11%
Сравнение доходности по годам TSMG и SSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 54.62% | 71.03% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -55.75% | -69.62% |
Correlation
The correlation between TSMG and SSG is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | -0.73 |
The correlation between TSMG and SSG has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. SSG — Ранг доходности на риск
TSMG
SSG
Сравнение TSMG c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMG | SSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.80 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | -0.92 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | -1.58 | +12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMG и SSG
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и SSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -100.00% | +36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | -76.13% | +40.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.93% | -100.00% | +72.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.63% | -88.64% | +72.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 44.45% | -32.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и SSG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 33.85% по сравнению с Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) с волатильностью 30.96%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.85% | 30.96% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.68% | 59.09% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.56% | 72.23% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.12% | 79.15% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.12% | 69.93% | +14.19% |
Сравнение комиссий TSMG и SSG
TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и SSG
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности SSG в 9.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 9.21% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 7.43% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMG and SSG have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (33.85%) compared to SSG (30.96%). In terms of maximum drawdown, TSMG dropped -63.67% vs SSG's -100.00%.
On 1-year performance, TSMG leads with 129.52% vs -70.02% for SSG. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SSG has been the lower-risk option at 30.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 129.52% return vs -70.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.
SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 7.43% for TSMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for TSMG and 0.95% for SSG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и SSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор