Сравнение TSMG с SOXS
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TSMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). TSMG is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, TSMG returned 129.52% vs -96.24% for SOXS. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. TSMG charges 0.75%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
TSMG
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- 23.23%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- 129.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам TSMG и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 54.62% | 71.03% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -84.94% |
Correlation
The correlation between TSMG and SOXS is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | -0.71 |
The correlation between TSMG and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TSMG
SOXS
Сравнение TSMG c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMG | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.72 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | -0.98 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | -1.41 | +12.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMG и SOXS
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -100.00% | +36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | -97.89% | +62.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.93% | -100.00% | +72.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.63% | -92.63% | +76.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 68.36% | -56.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и SOXS
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) составляет 33.85%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что TSMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.85% | 59.41% | -25.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.68% | 109.76% | -45.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.56% | 126.44% | -46.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.12% | 113.26% | -29.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.12% | 103.02% | -18.90% |
Сравнение комиссий TSMG и SOXS
TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и SOXS
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 7.43% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMG and SOXS have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to TSMG (33.85%). In terms of maximum drawdown, TSMG dropped -63.67% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, TSMG leads with 129.52% vs -96.24% for SOXS. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSMG has been the lower-risk option at 33.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 129.52% return vs -96.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 7.43% for TSMG.
TSMG is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for TSMG and 1.08% for SOXS.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор