Сравнение TSMG с SOXS
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TSMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). TSMG is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, TSMG returned 292.24% vs -97.52% for SOXS. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. TSMG charges 0.75%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 92.52%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам TSMG и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 92.52% | 76.34% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -84.73% |
Correlation
The correlation between TSMG and SOXS is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.69 |
The correlation between TSMG and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TSMG
SOXS
Сравнение TSMG c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMG | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.59 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.34 | -1.00 | +9.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.23 | -1.43 | +28.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11 | -0.96 | +5.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | -0.79 | +2.55 |
Просадки
Сравнение просадок TSMG и SOXS
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -100.00% | +36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | -97.68% | +62.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -100.00% | +99.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -92.61% | +75.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 68.11% | -57.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и SOXS
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) составляет 22.71%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что TSMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 44.24% | -21.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.10% | 84.19% | -29.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.76% | 102.19% | -30.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.99% | 108.21% | -27.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.99% | 100.48% | -19.49% |
Сравнение комиссий TSMG и SOXS
TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и SOXS
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMG and SOXS have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to TSMG (22.71%). In terms of maximum drawdown, TSMG dropped -63.67% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, TSMG leads with 292.24% vs -97.52% for SOXS. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSMG has been the lower-risk option at 22.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 292.24% return vs -97.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 5.96% for TSMG.
TSMG is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for TSMG and 1.08% for SOXS.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор