Сравнение TSME с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
TSME и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TSME и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSME и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.94% | 13.79% | 18.98% | 17.82% | 2.41% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TSME показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
TSME
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSME и VFQY
TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
TSME vs. VFQY — Ранг доходности на риск
TSME
VFQY
Сравнение TSME c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSME | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.68 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.09 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.06 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 4.37 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSME | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.68 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между TSME и VFQY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSME и VFQY
Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.17% | 0.17% | 0.38% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок TSME и VFQY
Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSME | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -37.41% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -12.84% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -6.40% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -6.80% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.12% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSME и VFQY
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSME | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 4.69% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 10.36% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 19.54% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 18.39% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 21.02% | +0.41% |