Сравнение TSME с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности TSME и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSME и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.94% | 13.79% | 18.98% | 17.82% | 2.41% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TSME показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
TSME
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSME и FXAIX
TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
TSME vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
TSME
FXAIX
Сравнение TSME c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSME | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.49 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.52 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 7.30 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSME | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.97 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TSME и FXAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSME и FXAIX
Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.17% | 0.17% | 0.38% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TSME и FXAIX
Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSME | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -33.79% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -12.13% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -6.23% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -3.83% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.53% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSME и FXAIX
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSME | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 5.34% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 9.53% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 18.32% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 16.92% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 18.05% | +3.38% |