Сравнение TSME с FXAIX
TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - TSME is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Thrivent, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TSME is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past 3 years, TSME returned 19.87%/yr vs 21.59%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. TSME charges 0.65%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности TSME и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSME показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 13.76%.
TSME
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 21.98%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.86%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.80M | $3.50M | $3.61M |
Сравнение доходности по годам TSME и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 21.98% | 13.79% | 18.98% | 17.82% | 2.90% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | 1.70% |
Correlation
The correlation between TSME and FXAIX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between TSME and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSME vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
TSME
FXAIX
Сравнение TSME c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSME | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.67 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 11.48 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSME и FXAIX
Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSME | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -33.79% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -8.89% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -18.76% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | 0.00% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -3.77% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.07% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSME и FXAIX
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSME | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 4.13% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 10.33% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 12.94% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 17.05% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 18.09% | +3.83% |
Сравнение комиссий TSME и FXAIX
TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSME и FXAIX
Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.14% | 0.17% | 0.38% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSME and FXAIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSME has higher volatility (7.11%) compared to FXAIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSME и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор