PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с VOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSME is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Thrivent, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. TSME is actively managed, while VOT is passively managed. Over the past 3 years, TSME returned 21.67%/yr vs 16.24%/yr for VOT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TSME charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности TSME и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 8.39%.

TSME

1 день
-0.35%
1 месяц
3.31%
С начала года
16.53%
6 месяцев
17.22%
1 год
36.32%
3 года*
21.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOT

1 день
-0.83%
1 месяц
5.62%
С начала года
8.39%
6 месяцев
6.44%
1 год
11.36%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и VOT

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		16.53%13.79%18.98%17.82%2.41%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		8.39%10.72%16.38%23.10%-0.94%

Correlation

The correlation between TSME and VOT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between TSME and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSME и VOT

Секторы
TSME
VOT

Промышленность

29.0%
23.7%

Технологии

21.2%
28.9%

Потребительский циклический сектор

19.9%
13.9%

Финансовые услуги

8.6%
6.8%

Здравоохранение

7.6%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.8%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Коммунальные услуги

2.5%
3.5%

Энергетика

1.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Недвижимость

-

4.8%

Промышленность

TSME
29.0%
VOT
23.7%

Технологии

TSME
21.2%
VOT
28.9%

Потребительский циклический сектор

TSME
19.9%
VOT
13.9%

Финансовые услуги

TSME
8.6%
VOT
6.8%

Здравоохранение

TSME
7.6%
VOT
9.3%

Потребительский защитный сектор

TSME
4.9%
VOT
0.8%

Сырьевые материалы

TSME
4.6%
VOT
1.8%

Коммунальные услуги

TSME
2.5%
VOT
3.5%

Энергетика

TSME
1.8%
VOT
2.7%

Коммуникационные услуги

TSME

-

VOT
3.8%

Недвижимость

TSME

-

VOT
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с AMRCTSME с TSMTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с FNYTSME с VOO
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

TSME vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMEVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.72

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.10

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.72

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

2.14

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSME vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMEVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.72

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.45

+0.44

Просадки

Сравнение просадок TSME и VOT

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMEVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-60.16%

+33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-15.96%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-21.77%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.83%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-9.96%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

5.32%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и VOT

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMEVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.37%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

12.36%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

15.81%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

21.36%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

20.99%

+0.69%

Сравнение комиссий TSME и VOT

TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и VOT

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

TSME and VOT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSME has higher volatility (7.58%) compared to VOT (4.37%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs VOT's -60.16%.

On 3-year performance, TSME leads with 21.67% vs 16.24% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSME has performed better with a 21.67% return vs 16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for TSME.

VOT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.14% for TSME.

TSME is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Thrivent and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.07% for VOT.

TSME currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор